Валютный своп (currency swap) - это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки — датой окончания свопа (maturity). Обычно свопы заключаются на период до 1 года.
Виды "Своп"
Купил/продал - ближняя сделка является покупкой валюты, при этом более удаленная сделка является продажей валюты.
Продал/купил - ближняя сделка является продажей валюты, при этом сделка покупки валюты является более удаленной.
Стандартные "Свопы"
"Спот-уик" - первая сделка осуществляется на споте, а обратную ей на условиях недельного форварда.
Короткие однодневные свопы
Том-некст - первая сделка осуществляется с отложенной датой выполнения "завтра", обратная ей сделка на споте
Форвардные свопы
Форвардные свопы сочетают два типа сделок айутрайт (дата валютирования позже, чем спот), и обратная ей сделка заключается на условиях более позднего форварда.
